Umsetzung von Risk Based Pricing – Integration in die Prozesskette am Modell und in der Praxis

Burkhard Meier, Experian Deutschland GmbH, Hamburg

 
Versicherungen tun es schon lange, Finanzinstitute in den englisch-sprachigen Ländern auch. Nur hierzulande halten sich die Banken mit einer risikobasierten Preisfindung noch zurück. Ein Ende der „Ein-Zins-für-alle“ –Strategie ist jedoch in Sicht. Einige deutsche Banken bereiten die Umstellung ihrer Preispolitik vor oder sind gerade in der Realisierungsphase. Entscheidend für den Erfolg wird sein, ob die Einführung individueller Kreditpreise als eine integrierte Aktion aus Scoring-, Portfoliosteuerungs- und Marketingmaßnahmen begriffen wird. In den bisherigen praktizierten Ansätzen werden individuelle Beiträge der einzelnen Kunden zu Kosten, Gewinn und Verlust nicht berücksichtigt. Stattdessen werden pauschale Zuschläge erhoben – mit dem Ergebnis, dass die „guten Kunden“ die „schlechten Kunden“ finanzieren. Hier setzt die risikobasierte Preisfindung – Risk Based Pricing RBP – an. Sie bietet eine interessante Alternative, um die Profitabilität des Portfolios zu erhöhen und das Risiko zu begrenzen. Eine Datenbasis liefert hierbei eine Prognose der individuellen Ausfallwahrscheinlichkeit PD und der Ausfallhöhe LGD. Aus PD und LGD errechnet sich ein erwarteter Verlust. Dieser ist genau der Betrag, der über das risikobasierte Pricing vom jeweiligen Vertrag generiert werden muss. In dem Vortrag wird nun die Vorgehensweise der Umsetzung von Risk Based Pricing am Modell und in der Praxis vorgestellt.

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Datum

28. Februar 2005